lagInFrame - ClickHouse Documentation

تعيد قيمةً جرى تقييمها عند الصف الواقع على بُعد إزاحة مادية محددة قبل الصف الحالي ضمن الإطار المرتّب.

يختلف سلوك lagInFrame عن دالة النافذة القياسية lag في SQL. تراعي دالة النافذة lagInFrame في ClickHouse إطار النافذة. للحصول على سلوك مطابق تمامًا لـ lag، استخدم ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.

الصياغة

lagInFrame(x[, offset[, default]])
  OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
        [ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])

لمزيد من التفاصيل حول بناء جملة window function، راجع: Window Functions - Syntax. المعلمات

x — اسم العمود.
offset — قيمة OFFSET المراد تطبيقها. (U)Int*. (اختياري - 1 افتراضيًا).
default — القيمة التي تُعاد إذا تجاوز الصف المحسوب حدود إطار النافذة. (اختياري - تُستخدم القيمة الافتراضية لنوع العمود عند عدم تحديدها).

القيمة المُعادة

القيمة التي تُقيَّم عند الصف الواقع على إزاحة مادية محددة قبل الصف الحالي ضمن الإطار المرتَّب.

مثال يستعرض هذا المثال البيانات التاريخية لسهم معيّن، ويستخدم الدالة lagInFrame لحساب الفرق اليومي والتغيّر بالنسبة المئوية في سعر إغلاق السهم.

Query

CREATE TABLE stock_prices
(
    `date`   Date,
    `open`   Float32, -- opening price
    `high`   Float32, -- daily high
    `low`    Float32, -- daily low
    `close`  Float32, -- closing price
    `volume` UInt32   -- trade volume
)
Engine = Memory;

INSERT INTO stock_prices FORMAT Values
    ('2024-06-03', 113.62, 115.00, 112.00, 115.00, 438392000),
    ('2024-06-04', 115.72, 116.60, 114.04, 116.44, 403324000),
    ('2024-06-05', 118.37, 122.45, 117.47, 122.44, 528402000),
    ('2024-06-06', 124.05, 125.59, 118.32, 121.00, 664696000),
    ('2024-06-07', 119.77, 121.69, 118.02, 120.89, 412386000);

Query

SELECT
    date,
    close,
    lagInFrame(close, 1, close) OVER (ORDER BY date ASC
       ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
     ) AS previous_day_close,
    COALESCE(ROUND(close - previous_day_close, 2)) AS delta,
    COALESCE(ROUND((delta / previous_day_close) * 100, 2)) AS percent_change
FROM stock_prices
ORDER BY date DESC

Response

   ┌───────date─┬──close─┬─previous_day_close─┬─delta─┬─percent_change─┐
│ 2024-06-07 │ 120.89 │                121 │ -0.11 │          -0.09 │
│ 2024-06-06 │    121 │             122.44 │ -1.44 │          -1.18 │
│ 2024-06-05 │ 122.44 │             116.44 │     6 │           5.15 │
│ 2024-06-04 │ 116.44 │                115 │  1.44 │           1.25 │
│ 2024-06-03 │    115 │                115 │     0 │              0 │
   └────────────┴────────┴────────────────────┴───────┴────────────────┘